Depende da sua configuração. É o mais rápido se você puder se conectar diretamente ao seu modem. Quando você se conecta através de outro PC, ele adiciona atraso à conexão e, se o PC estiver inoperante, você não tem conexão com a Internet.
Então, a configuração que eu recomendaria é:
Internet ↔ Modem ↔ Hub/Switch ↔ PCs