As conexões TCP são bidirecionais e uma única extremidade só fecha uma direção. Quando você cancelou sua solicitação no lado do cliente, você enviou um Fin e a pilha TCP do servidor Ack'd it, o que confirma que a direção cliente-servidor está fechada. Portanto, seria ilegal para o seu cliente enviar mais dados para o servidor nessa conexão agora. Mas como o servidor nunca enviou um Fin, a direção do servidor para o cliente ainda está aberta. Portanto, é legal que o servidor continue enviando dados nessa conexão, o que ela faz: a resposta HTTP.
Se você quisesse forçar ambas as direções fechadas imediatamente, você deveria ter enviado um TCP Reset (Rst) ao invés de um Fin.