Eu não acredito que você possa [facilmente]. Fazer isso entre as caixas Linux é trivial - você apenas usa SCP (da mesma maneira que usa CP), mas como você não está executando um daemon ssh em sua área de trabalho do Windows que não funcionará bem.
Você deve conseguir extrair arquivos do servidor para sua caixa do Windows usando algo como WinSCP.
Como alternativa (e não use o windows para não testá-lo), você pode conseguir executar algo como algo como o freeSSHd (que eu encontrei pesquisando, nunca usei) e então usando SCP em muito do da mesma forma que você faria com o Linux - > Linux. Consulte o link