Isso foi colado de uma página da Web, portanto, o estilo HTML é aplicado. Acho que quando eu seleciono toda a página da web com Ctrl - A e, em seguida, copio e colo no Word, o sombreamento de parágrafo azul não aparece.
Se você quiser manter o sombreamento de parágrafos e apenas alterá-lo para uma cor diferente, será necessário converter o estilo HTML em estilos do Word:
Clique no canto inferior direito do painel Estilos para abrir o painel Estilos e, em seguida, em Opções. Selecione estilos no documento atual e marque a caixa para mostrar a formatação no nível de parágrafo.
AgoravocêvêumalistadeestilosqueforamconvertidosdoestiloHTML.Sevocêpassaromousesobreeles,veráumpop-upcomosdetalhesdeformataçãodecadaestilo.Ofundoazulfoiaplicadocomoumsombreamentodeparágrafo.AgoravocêpodeselecionarasetaparabaixoemcadaestiloeselecionarModificarestilo>BotãoFormatar>Fronteira...>ShadingTabedefinaumacordesombreamentodeparágrafodiferenteparaesseestilo.
Você precisa fazer isso para cada estilo que tenha o plano de fundo azul aplicado.