É assim que as VPNs funcionam. VPN significa "Rede Privada Virtual" e você está basicamente se conectando à sua LAN de trabalho em casa.
Todos os seus programas reiniciam porque você tem uma nova conexão com a Internet e o antigo foi desconectado. Sua conexão "normal" se torna uma conexão de trabalho.
Você realmente não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a menos que tenha duas conexões com a Internet. Não use a VPN, a menos que você precise fazer as coisas para o trabalho, caso contrário, tudo será roteado através de sua conexão de trabalho.