Dan's Guardian e OpenDNS Family Shield são duas soluções gratuitas populares. O Dan's Guardian é menos amigável, mas mais poderoso, o OpenDNS é atraente porque é muito fácil de usar.
Eu não o usei, mas Microsoft Live Family Segurança pode ser exatamente o que você está procurando.
Para o controle final, você pode configurar seu próprio proxy, mas isso pode ser mais trabalho do que você deseja investir.