configurar a seqüência de inicialização no BIOS para inicializar a partir do CD-ROM não é o método mais confiável.
computadores modernos têm um menu de opções de inicialização (geralmente F12 ou F10 ou ESC durante a tela do POST), use isso.
Editar: quando você define os 3 primeiros dispositivos de inicialização para o CD-ROM, você deixou "Boot From Other Device" ativado? Isso explicaria por que o sistema ainda está sendo inicializado depois de não inicializar a partir dos três primeiros.