Dir, CD, MD e muitos outros comandos estão contidos em command.com ou cmd.exe (para sistemas operacionais Windows mais recentes), portanto eles não possuem seus próprios arquivos, portanto, nenhum novo processo é criado ao executá-los desde o intérprete de comando já é executado.
Exemplo:
C: \ > CD Windows - tornará C: \ Windows seu diretório atual e o comando não criará um novo processo .
C: \ > Xcopy . D: - fará uma cópia, mas um novo processo chamado Xcopy será criado porque o Xcopy é um arquivo independente.
É semelhante para o Linux.