Acho que esses problemas são criados por uma diretiva de grupo.
Antes de mais nada, tente se conectar de um computador diferente. Se você tiver o mesmo problema, então, é um problema no servidor e, provavelmente, um problema de regedit ou uma diretiva de grupo estabelecida pelo administrador da rede.
Se o seu computador estiver em um domínio do Active Directory do Windows, informe este problema ao administrador do AD.
Se você não estiver no domínio, verifique este valor de registro:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal
Server\WinStations\RDP-Tcp
fDisableAudioCapture REG_DWORD 0 | 1
Esta tecla controla o redirecionamento de áudio. Você precisa verificar isso no TS Server, não na máquina do cliente.