Acho que o DanH está certo, você precisa apagar a linha e usar uma borda de string para desenhá-la novamente. O problema que você está enfrentando eu costumo resolvê-lo assim.
Minha foto:
Existealgumamaneiradesintonizaraquelasetaconectadadiretamente?
Seeualterarotamanhode"Objetos Conhecidos", isso fará com que a seta superior não fique reta.
Como consertar isso?
Se você estiver no modo UML e usar o Lifeline e executar o que é sugerido pelo user678279, também precisará clicar com o botão direito do mouse em Lifeline e "Definir a distância dos pontos de conexão padrão".
Aqui está outra maneira de fazer isso:
Dessa forma, você pode facilmente criar linhas retas.
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