Se você selecionar uma música em Música e depois Editar > Copiar, você pode clicar em 'Play Queue' ou em uma playlist (clique com o botão direito do mouse na barra esquerda e clique em 'New Playlist ...' se você não tiver feito uma antes) e use Edit > Cole para colocar esta música na lista.
Você também pode segurar Ctrl e clicar em várias músicas e copiá-las em massa para uma nova lista de reprodução.