Você pode encontrar este útil Como instalar o utorrent passo a passo? . Mas pela minha experiência, o Deluge é uma alternativa muito boa ao uTorrent, talvez até melhor.
[Edit] Descobri que você pode simplesmente ignorar esses avisos, ir para http://127.0.0.1:8080/gui/
no seu navegador e colocar admin como nome de usuário e deixar a senha em branco.