O que você quer é pkg_add . Observe que você usou - not _ . Aliás, existem maneiras mais interessantes de instalar softwares, por exemplo, a partir da fonte.
Se você tem port system (ele está lá por padrão) e quer instalar wget , você pode simplesmente perguntar ao seu FreeBSD: whereis wget , e ele te dá algo como /usr/ports/ftp/wget . O que você deve fazer é cd /usr/ports/ftp/wget e executar make install clean ou make -DBATCH install clean (se você não gosta de se incomodar com as configurações).
Edit: É apenas pkg no FreeBSD 10. você pode usar pkg add ... .
Editar 2: Informações úteis (e breves) sobre as ferramentas pkg , pkg_add e pkgng estão aqui: link