Há duas coisas em jogo aqui:
1) Se você estiver criando um atalho para um arquivo bat - é normal que ele seja fechado quando completar suas instruções.
2) Se o administrador do seu domínio definiu uma política de grupo na máquina para não permitir o acesso ao cmd, então em algumas versões do Windows ele carrega, informa que foi desaprovado e fecha com entrada de chave única. Mais uma vez, isso é normal e não é algo que eu vou dizer como contornar.
De qualquer forma, parece que ela foi bloqueada para não permitir o acesso. Por isso, fale com a equipe de TI da sua escola se tiver um motivo legítimo e legítimo para querer acessar o prompt de comando.