Suponho que você configure a VPN usando o recurso de VPN de janelas internas que não terá esse recurso como túnel dividido. Então, vou dar uma solução que funcione para isso:
1. Edit your VPN connection settings

2.GotothetabNetworking3.DoubleClicktheTCP/IPv4item4. Click on the button [Advanced...]

5.Uncheck[_]usedefaultgatewayonremotenetworkTodo o tráfego (incluindo o tráfego da Internet) será agora local, exceto para tráfego específico de IP.