Parece que o software da VPN está impondo uma política de segurança que proíbe conexões com outras pessoas enquanto está conectada à VPN.
(Para evitar que o seu computador funcione como um passe para qualquer coisa mal-intencionada da rede local / cliente tentando se infiltrar na LAN da sua empresa através da VPN.)
Esta é uma situação bastante normal. A maioria das empresas que emitem acesso VPN a seus usuários externos faz isso hoje em dia.
Você pode conseguir uma exceção. Ou a política da empresa pode exigir que isso seja obrigatório. De qualquer forma, você precisa entrar em contato com seu administrador de sistema para descobrir o que está acontecendo.