Não, você não precisa se preocupar, pois iniciar um cliente VPN não alterará sua conexão local de qualquer maneira.
As VPNs são muitas vezes incompreendidas, mas são bem simples. Além da criptografia da comunicação, o que eles fazem é alterar sua tabela de roteamento, isto é, as instruções disponíveis localmente para rotear corretamente seus pacotes de comunicação em direção ao seu destino final.
Normalmente, você tem um roteador local em sua LAN. Além disso, você tem uma conexão local (com a sua LAN) que não requer um roteador. Sua tabela de roteamento basicamente diz: se você quiser entrar em contato com alguém local, tente diretamente sem passar pelo roteador. Para qualquer outra coisa, passe pelo roteador.
A VPN está interessada apenas em por qualquer outra coisa , porque substitui o seu roteador local pelo servidor VPN (remoto) que você contatou. Todos os pacotes que saem do seu pc agora aparecem destinados ao servidor VPN remoto, para que o seu roteador local os permita passar. Quando chegam ao servidor VPN remoto, os pacotes são descriptografados, o destino final é revelado e eles são roteados para o destino final pretendido.
Você vê na descrição deste leigo que uma VPN simplesmente não está interessada em suas comunicações locais, que não são criptografadas nem roteadas através do servidor remoto. Em outras palavras, o tráfego local é totalmente não afetado : se você estivesse em uma VLAN, permaneceria em uma VLAN, se estivesse em apenas uma LAN, permanecesse em uma LAN.