Pode ser uma falha de hardware da sua placa-mãe. Procure por capacitores com topos salientes ou espuma vazando para fora deles. Se a fonte de alimentação detectar um curto-circuito, ela se comportará exatamente como você na descrição. Também há alguns outros auto-testes que a CPU faz antes mesmo de mostrar a tela do POST, e ela falha aqueles que farão o que você descreve também.
Após verificar novamente se você conectou corretamente todos os cabos (o conector de alimentação grande e o conector de 4 pinos, verifique também se sua GPU precisa de seu próprio conector de energia) Eu tentaria uma placa-mãe diferente com os componentes do seu PC (CPU, RAM, GPU, PSU) e se funcionar, você precisa substituir a placa-mãe.
Existe um segundo conector de energia para a sua placa-mãe, a partir dos seus comentários parece que você não conectou. JPWR2
na imagem abaixo
Funciona se você conectar esse cabo?