Por alguma razão, alguns dos debuts GTK mais antigos são configurados para a área de trabalho do KDE. Eles incluem um ícone no desktop, mas o instalam nos diretórios do KDE. Eu consertei isso apenas ligando o arquivo da área de trabalho no diretório correto.
Basta executar sudo ln -s /opt/kde3/share/applications/kde/PeaZip.desktop /usr/share/applications/
.
Como alternativa, você pode simplesmente copiar o atalho com sudo cp /opt/kde3/share/applications/kde/PeaZip.desktop /usr/share/applications/
As novas versões encontradas na página download parecem ter corrigido esse problema.