A primeira coisa que você faz é digitar 'control userpasswords2' no diálogo de execução (Win + R) e tornar o login normal automático.
Em segundo lugar, se você estiver usando o RDP - basta fechar a janela do RDP - não faça logout. A sessão continuará funcionando sem problemas.
O RDP nem sempre é o melhor método de visualização, portanto, se você estiver desconectando e não efetuando logout, use o servidor VNC para administrá-lo.