Você pode definir vários intervalos e anexá-los com vírgulas na caixa "Aplica-se a" da caixa de diálogo.
Se você usar ponto e vírgula em fórmulas, use um ponto-e-vírgula aqui também.
Além disso, não é aconselhável definir formatos condicionais para colunas inteiras, como na captura de tela. Ele pode tornar sua planilha muito lenta, porque para cada coluna o Excel precisa avaliar mais de um milhão de células e determinar se o formato deve ser aplicado. Isso pode desperdiçar muitos recursos. É melhor incluir as linhas nos intervalos usados na caixa Aplicar a.