[Resposta corrigida]
Depois de concluir o backup e fechar seus arquivos via SSH, saia da sessão ssh e use scp do Bash:
$ scp <user>@<vps ip address/url>:~/<file> ~/
Por exemplo, para copiar o hello.txt da minha VM do Linux para a pasta pessoal da minha instância local da WSL:
$ scp [email protected]:~/hello.txt ~/