Sim, o Microsoft Edge não é iniciado como um aplicativo Win32 normal. No entanto, você pode baixar um pequeno aplicativo que irá lançar o Edge a partir de um arquivo EXE normal.
Existem vários aplicativos "Edge Launch" disponíveis ... Eu escrevi um. Dê uma olhada neste artigo para ver se isso é algo que você gostaria de usar: