Meu zsh tem !!
Instalei o zsh agora mesmo e !!
funciona como funciona no bash.
Talvez você precise atualizá-lo?
Minha versão é 5.0.2-3ubuntu6
Mas se o seu zsh não tiver:
Como foi respondido aqui você precisa adicioná-lo ao seu arquivo .zshrc
:
alias ii='$(fc -ln -1)'