Vá para a célula.
Pressione CTRL + 1 para abrir a célula de formato.
Vá para a aba Número
Em "Categoria", selecione "Personalizado"
Onde está escrito "Tipo", digite 0 ## #### ####
Isso deve garantir que você obtenha o zero inicial e que os espaços sejam adicionados.
O Excel também tem um formato na categoria "Especial" apenas para números de telefone. Se você clicar nele e clicar em "Personalizado", ele inserirá o formato de Telefone, que você poderá editar como achar melhor.