CDs e DVDs vêm em dois tipos: CD-R, DVD-R e CD-RW, DVD-RW.
O RW significa que você pode continuar limpando e escrevendo para eles. O R significa que você só pode fazer isso uma vez.
Portanto, a resposta mais simples é: basta usar um CD-R ou DVD-R (ou DVD + R) e escrever para ele uma vez, então ele é somente leitura por padrão.
AFH faz um bom argumento: se você fizer do CD / DVD um disco de dados para o qual você pode gravar a partir do seu Windows Explorer, então você também precisa finalizar o disco no final. Se você usar um programa de gravação e gravar tudo, por padrão, a marca de seleção para finalizar o disco já está ativada.