Não há mais solução MS para um servidor proxy. O TMG foi descontinuado e você não pode adquirir uma licença para ele depois de dezembro de 2012.
Existem outros servidores proxy que você pode usar no Windows, como o nosso WinGate e outros produtos como o Squid, CCProxy, Kerio Control etc.
Disclaimer: Eu trabalho para Qbik, que são os autores do WinGate