Você tem certeza de que o servidor RDP está configurado para permitir que um usuário tenha mais de uma sessão.
Para fazer isso, verifique as políticas de grupo; especificamente Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Terminal Services > "Restrict Terminal Services users to a single remote session"
Verifique também se você não está usando a opção /admin
ao iniciar o cliente RDP (MSTSC.exe).