No melhor de meu conhecimento, não há a opção "Abrir com" na caixa de diálogo de contexto. No entanto, você pode configurar os aplicativos para abrir o tipo de arquivo - vá para Ferramentas > Opções > Aplicativos .
Este KB Mozilla tem um exemplo de como lidar com e-mails com um aplicativo de e-mail diferente no FF - configurando o aplicativo auxiliar escolhido para arquivos JPG será muito semelhante.