Parece que os firewalls com os quais você testou estão corrompidos ou você não sabe como usá-los. Tem certeza de que não bloqueou apenas o tráfego iniciado externamente? Se você realmente bloqueou todos os protocolos TCP e UDP, o acesso à Web não deve funcionar. Se o acesso à web funcionar, você não bloqueou todo o TCP.
O tráfego UDP pode aparecer para ambos os lados como se o outro o tivesse iniciado. Portanto, o bloqueio somente do tráfego iniciado externamente nem sempre bloqueará o UDP. (TCP também pode, mas isso quase nunca acontece enquanto é comum com UDP.)