Você já deve ter verificado, mas estou sugerindo isso apenas porque parece um problema de credencial ...
Se você estiver usando uma conta de domínio, talvez seja necessário especificar o domínio com seu nome de usuário. Exemplo: DOMAIN \ JSmith em vez de apenas JSmith
Alguns clientes RDP têm um campo específico para que o Domínio autentique você adequadamente no computador. Com outros clientes RDP, você precisa escrever o domínio com o nome de usuário.