Provavelmente, porque você não instalou o ambiente de criação, pode instalá-lo com:
sudo apt-get install build-essential
Você também precisa instalar os cabeçalhos do Linux:
sudo apt-get install linux-headers-generic
Se você estiver usando uma versão de kernel diferente da versão de distribuição do kernel, instale os cabeçalhos com:
sudo apt-get install linux-headers-'uname -r'