Infelizmente, a opção a que você está se referindo foi removida e nunca colocada de volta, apesar de muitos desenvolvedores irritados do IE.
Sua única opção é voltar para o IE8, antes que a Microsoft tenha a idéia brilhante de remover esse ícone ou usar uma ferramenta de depuração que inclua um console para exibição de erros.
A ferramenta oficial da Microsoft já foi mencionada pelo @Tom Wijsman.
Eu pessoalmente recomendo o Firebug Lite gratuito, pois seu console ainda está bem à frente do console do IE9.
Veja também o artigo 10 razões pelas quais você deveria estar usando o Firebug .