Há boas informações sobre como fazer isso aqui . O resumo é que você configura seu navegador para permitir somente cookies de sites que você escolher permitir. Aqui está a seção do firefox do link
- Click on Tools > Options > Privacy tab
- Uncheck the box next to "Accept Cookies From Sites". Then click on the Exceptions button.
- In the text box at the top where it says "Address Of The Website" type in the sites where you have log in accounts. You can save yourself some typing in Firefox because the WWWs are the default. Instead of typing "www.google.com" all you need to type is "google.com". Some sites will require you to type in a subdomain like "support.mozilla.com".
- Click on the "Allow" button to allow that site to save their cookies on your hard drive.
- Keep repeating steps 3 and 4 until you have all of your log in sites in there.
- When you are finished click on the Close button. DO NOT X OUT OR YOUR WORK WILL NOT BE SAVED!
edit: se você não vê essas opções, mas vê
Firefox will: Remember history change
altere para
Firefox will: Use custom settings for history
Além disso, se você quiser impedir que as redes sociais rastreiem sua atividade, use a extensão priv3 do firefox.