Você precisa baixar os arquivos de ajuda da web. Vá até o menu de ajuda e Gerenciar configurações de ajuda . Você pode baixá-los de lá.
Eu prefiro apenas encaixar o MSDN como uma página da Web de um lado. Um truque que você pode fazer é eliminar a barra lateral. Basta clicar no divisor na página do MSDN e alternar entre três ou quatro estados diferentes. Alterne até a barra lateral estar desativada.