Se sua compra on-line foi feita em um site seguro (usando https), você não precisa se preocupar. O HTTPS criptografa tudo entre o site e o navegador, que seu provedor de VPN não pode descriptografar.
Alguns sites têm o péssimo hábito de usar https somente durante o processo de checkout, e usam http regular para todo o resto (incluindo o login). Seu provedor de VPN pode, em teoria, explorar isso. Se você fez login em um site que salva informações confidenciais (como seus dados pessoais ou informações de cartão de crédito), talvez queira alterar sua senha.