Se você não tiver uma porta LAN sobressalente (que é a melhor solução proposta pela grawity), poderá inserir um roteador (ou um switch inteligente) ao qual eles estão diretamente conectados. O PC do trabalho deve ser conectado primeiro ao roteador, depois à tomada de parede da empresa ou outros enfeites.
Você pode escolher uma sub-rede que não esteja no domínio de trabalho - use algo relativamente incomum, como 192.168.155.xxx. Então você pode configurar uma conexão de rede virtual no PC corporativo (você tem Admin completo, correto?), E o roteador será configurado para 'encaminhar' itens nessa sub-rede para o seu outro PC ao invés da empresa WAN / LAN.
É uma resposta mais complicada e, por isso, não vou entrar em detalhes, a menos que as outras opções não funcionem. Honestamente, se você não tiver uma segunda porta no desktop da empresa, eu compraria um adaptador USB RJ-45 que é bem barato e use isso em vez do método que estou descrevendo.
Estou apenas lançando essa idéia por não conhecer seu nível de competência em rede, e essa abordagem pode valer a pena para você (ela permite que você adicione todos os tipos de coisas à sua LAN local sem visibilidade para a empresa WAN - sua própria impressora, NAS, etc, sem ter que configurá-los com muita reflexão.
Além disso, sou novo no site e imaginei que receberia alguns pontos negativos por confundir as pessoas. :)