A mensagem de erro mencionou que o destino não é uma unidade NTFS ou não é uma unidade fixa.
Você comentou que a sua unidade externa está formatada como NTFS.
Uma unidade externa não é considerada uma unidade fixa, mas uma unidade removível. E é por isso que você não pode criar o backup.
Para resolver esse problema, faça backup em uma unidade interna ou use outro software de backup. Se você está procurando um bom software de backup, eu tenho uma boa experiência com o VEEAM, que vem com uma versão gratuita.