Esse erro pode ser ignorado com segurança. A parte seguinte da mensagem de log indica que o Xming já está sendo executado na tela 0. Uma instância duplicada do Xming não pode ser executada na mesma tela, portanto, uma instância duplicada é desligada.
winCheckDisplayNumber - Xming is already running on display 0
Fatal server error:
InitOutput - Duplicate invocation on display number: 0. Exiting.
winDeinitMultiWindowWM - Noting shutdown in progress
Este erro não é a causa do seu problema de encaminhamento do X11. Eu recebo a mesma mensagem de log no Ubuntu Windows Subsystem para Linux, mas isso não interfere no encaminhamento do X11. Tentar iniciar o Xming a partir do XLauncher ou a linha de comando produzirá os mesmos resultados se o Xming já estiver rodando.