A definição de ShellState
em HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
combinada com ClassicShell=0
em HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
funcionou para mim.
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O valor "ClassicShell" altera uma política que torna essa coisa estranha: caixas corretas marcadas, mas comportamento incorreto do explorer.exe. Isso corresponde à configuração do GPO "Ativar o Shell Clássico" em "Configuração do Usuário \ Diretivas \ Modelos Administrativos \ Componentes do Windows \ Windows Explorer". Normalmente, os valores nas janelas de propriedades ficam esmaecidos se definidos.
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O valor "ShellState" contém a configuração do explorer.exe.
Não está claro o que significam os valores, Microsoft diz-lhe para definir Type: BOOL
mas o valor no registo não se parece com isso.
Eu alterei os valores em um pc para que funcionasse (marque a opção "clique único" save + close e depois abra as propriedades novamente e marque a opção "double click"). Então copiei os valores do registro para obter a configuração desejada para usá-lo em outras máquinas.
Você precisa "reiniciar" o explorer.exe (usando o taskmanager) ou reiniciar o pc.
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Buena suerte!