Use uma fórmula que consolide o intervalo com espaços em branco para um intervalo sem espaços em branco e, em seguida, forneça a validação dos dados a partir dele. O espaço da planilha é barato, então esteja preparado para usar colunas auxiliares para fazer o que você precisa fazer.
A fórmula na célula B1 da captura de tela (copiada para baixo) é
=IFERROR(INDEX($A$2:$A$10,SMALL(IF(ISTEXT($A$2:$A$10),ROW($A$1:$A$9),""),ROW(A1))),"")
Se você quiser entender como e por que funciona, visite link