Depende de qual é o seu SO host e como ele está configurado para lidar com sessões remotas. Você não mencionou se o seu host é Windows ou Linux, mas assumindo que é o Windows, você pode acabar bloqueando o console. Você pode testar isso configurando um segundo convidado e, em seguida, remotamente para esse e observando o que acontece com ele. Em algumas versões do Windows, se você estiver logado localmente e, em seguida, remoto para o mesmo PC de outro lugar (via RDP), a sessão local irá para a "tela de bloqueio" e qualquer coisa em execução será transferida para a sessão remota. Você pode transferi-lo de volta apenas fazendo login localmente novamente, o que matará a sessão remota. No entanto, algumas outras versões (principalmente as versões do servidor) têm uma sessão separada para o RDP que é independente da sessão local.
Acabei de perceber que você poderia estar falando sobre um tipo diferente de acesso remoto, no qual você interage diretamente com o console (por exemplo, VNC). Nesse caso, você provavelmente obterá o mesmo efeito de uma câmera de circuito fechado apontada para o monitor para o qual está enviando sua saída - um aninhamento infinito de monitores dentro de monitores. Isso pode ficar interessante.