Isso acontece porque, quando você desconecta o monitor, o Windows detecta uma alteração no tamanho da área de trabalho. Ter um aplicativo fora da área de trabalho significa que você não pode acessá-lo pelo mouse, portanto, o Windows tenta manter pelo menos parte dele visível na área de trabalho. Isso é iniciado pelo subsistema plug and play como uma resposta a eventos de conexão / desconexão de hardware de baixo nível.
A menos que você faça alguma coisa complicada com drivers de vídeo, não acho que você possa mudar esse comportamento. Talvez você possa usar um conector de vídeo que use apenas saídas, ou seja, não fornece um meio para um computador detectar se um monitor está conectado ou não, como VGA. Sua melhor outra opção seria um adaptador ativo ou um conversor que manteria o sinal ativo para o computador, independentemente de o monitor estar realmente conectado ou não.