A resposta foi que você não pode criar regras de caixa de correio para caixas de correio compartilhadas usando o Outlook. A solução é usar o Outlook Web Access (OWA) para criar a regra do lado do servidor para essa caixa de correio. Graças a @Appleoddity pela dica de que a regra é do lado do servidor. Isso me leva a essa resposta.
Aqui está o post que me ajudou: link
Depois de efetuar login no OWA, você pode alternar para qualquer caixa de correio na qual o administrador do Exchange tenha concedido permissões, clicando em seu nome no canto superior direito. Depois, você pode criar suas regras clicando em Opções, logo abaixo, também no canto superior direito.