Basta adicionar o valor EnableUnsafeClientMailRules de 1 (DWORD) à chave de registro HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<version>\Outlook\Security para ativar a ação "executar um script". Depois disso, reinicie o Outlook.
<version> é 16.0 para o Outlook 2016, 15.0 para o Outlook 2013, 14.0 para o Outlook 2010.