Depois de brincar com isso por um tempo, finalmente descobri.
A resposta fornecida pelo duDE é o que eu esperava originalmente, mas não aconteceu ...
Está quase correto, mas ainda assim ...
Acontece que o "segredo" é que quando você clica com o botão direito do mouse para obter o menu de contexto, o mouse deve estar na primeira página a ser impressa.
Parece que a ordem em que os arquivos selecionados são impressos é:
1) O arquivo em que você clica com o botão direito do mouse para obter o menu de contexto
2) O resto dos arquivos pela ordem em que eles são exibidos na janela do explorador.
Se vários intervalos de arquivos forem selecionados, é o mesmo e não está relacionado de forma alguma à ordem em que você faz a seleção real dos arquivos.