Não há informações suficientes - você tem logs no cliente e / ou no servidor? Apenas algumas coisas que me vêm à mente:
1) Você tentou ativar o firewall do Windows nas conexões de entrada e saída? Talvez o SoftEther VPN abra automaticamente? :)
2) Você tentou usar um túnel IPv6 sobre IPv4? Se sim, isso funciona para você? Se não, por favor, experimente e conte-nos o resultado
3) Ajudaria muito se você postasse mais informações do SoftEther VPN server