Você precisa das Configurações Bluetooth para emparelhar um dispositivo, mas isso não se conecta ao dispositivo (embora, de maneira confusa, um dispositivo pareado possa ser exibido aqui como conectado, mesmo quando não está).
Para usar um dispositivo Bluetooth, você precisa pressionar o botão Conectar no Centro de Ação ( Win + a ). Você pode então escolher em uma lista que inclui dispositivos emparelhados anteriormente, embora você não possa emparelhar um novo dispositivo a partir daqui.
Não tenho conhecimento de nenhuma opção de conexão automática no Win10, embora possa haver softwares de terceiros para fazer isso.