Isso não ajudará. Se o desempenho do gargalo for o seu PC lento, mudar a rota do seu tráfego para o destino não alterará o desempenho do seu PC.
O uso de um proxy adiciona um salto extra entre você e o destino, portanto, de uma perspectiva de desempenho, ele realmente terá um impacto negativo (mais latência).