Você não o instala, basta executar o executável 'xdm' na pasta e está pronto para ir. Você também pode movê-lo para um local global, você pode executar esses comandos a partir do seu Desktop
sudo cp xdm /usr/lib
sudo ln -s /usr/lib/xdm/xdm /usr/bin/xdm
Dessa forma, você pode executá-lo digitando xdm no terminal.